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什么是交易中的确定性(优势)?

交易中的确定性是波动,只要有波动,趋势一定会来,我们交易中所有优势来源于:你在趋势中持有仓位。

但是走势是不确定的,没有人可以知道未来的市场走势是怎么走,所有的入场都是带着你的假设入场试错,当市场的走势与你的假设不一样的时候,就果断止损离场,而当市场的走势符合你的假设时,就坚定的持有让利润奔跑。

交易领域本身就是在处理不确定性,虽然市场是不确定的,但是只要我们的交易规则是固定的,那么我们长期大量的一致性执行,通过大数定律输出概率优势,就可以让我们确定的交易规则更好的处理不确定的市场走势,不管市场走势出现什么样,我们都有相应的规则来应对,这样你就可以心无波澜的一致性执行。

我们交易中所有的盈利优势,都是来源于市场出现了趋势,所以我们做交易要确定的事,就是你在趋势中所获取的利润,能不能覆盖掉你的试错成本。从这个角度出发,就必须要让你的交易逻辑符合截断亏损,让利润奔跑。

所以如果你追求的是长期稳定获利,那么你只能选择趋势跟踪策略,趋势跟踪策略可以一直有效吗?

趋势跟踪策略是在趋势启动的时候入场试错,在趋势反转的时候平仓。趋势跟踪策略是一直有效的,但是很多人无法坚持下去:

一是趋势很少出现,所以就会导致趋势跟踪策略的正确率一般在40%以下,有的甚至在30%以下。而且经常会出现连续亏损,甚至连续亏损超过10次,20次的时候很多人就会对连续亏损失去信心。

其次趋势经常会出现回撤,当一个趋势结束的时候,市场就会出现反转。体现在自己的资金曲线上,就是净值不断的回撤,而这个回撤幅度一般是你的平均回报率的一半左右,也就是说如果你的平均年化是60%,那么你应该要承担30%的最大回撤,有些人做的比较好,可能或者遇到好一点的行情,可以会做到年化90%以上。而这种回撤可能持续的时间长达几个月,人们很难坚持长时间的回撤。从而退出趋势跟踪策略。

三是对资金的要求比较高,跟踪策略需要尽可能的分散品种。因为你不知道哪些品种会出现趋势,所以对于资金的需求就是越多越好。资金越大,你能跟踪的品种就会越多。能抓住趋势的概率就会越大。

正因为大多数人没办法坚持,正因为趋势策略经常失效,所以它才能一直有效。震荡和连续亏损,这两个是个好东西,它们验证了我的忠诚,让我和那些亏货永远分开。

有些人经常担心一种策略被用的人多了就会失效。其实所有的策略都不是无敌的,都有它的不利期,这是走势的不确定性的必然结果。

当不利期出现的时候,有很多人就会认为策略失效而抛弃,或者修改添加过滤条件。在不确定性走势的大浪淘沙之下,一定会把无数认知低下,意志不坚定的人淘汰出去。

所以根本就不必担心这个问题,假如你有所担心,那么也就意味着你不够坚定,未来你也就有一定的概率被淘汰出去。

本人以交易为生14年,自己总结了《100条交易经验》,愿你少走弯路。

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