一、紧凑程度来源及定义
见上一篇文章:【实践工具】通达信公式-紧凑程度
抱歉,才发现上次的紧凑程度公式犯了一个很低级的错误,没注意到公式SLOPE的斜率也是没有归一化的,这里修正一下,并且换成更直观的涨幅形式。
按原来的 y = ax+b,当股价相差很大时,会导致a也会相差很大,不同股并不能在同一水平下进行横线比较,选股出来的也是更多的是低价股。假如改成 y = k(a1x+b1),将股价k抽出来,把所有股票当前价归一到1块钱上,那么a1就可以做横向比较了。
二、公式内容
指标公式:公式->公式管理器->技术指标公式->其他类型->新建
紧凑程度
V1:VARP(C/MA(C,M1),M1)*1000;
S1:SLOPE(C,M1)/C*100*M1;
V2:VARP(C/MA(C,M2),M2)*1000;
S2:SLOPE(C,M2)/C*100*M2;
V3:VARP(C/MA(C,M3),M3)*1000;
S3:SLOPE(C,M3)/C*100*M3;
这里简单的除以C进行了归一化,但实际上是有偏差的,因为拟合的曲线最后一个点大概率不是C,但相对来说比较相近了,误差已经很小了。
乘以M,是为了查看时更直观,最终的S值就是涨幅了。S1,S2,S3分别就是M日趋势线的涨幅百分比。
2.选股公式:公式->公式管理器->条件选股公式->其他类型->新建
紧凑选股
{参数说明:
M:查看M日紧凑程度
VS:方差最大设定值,方差越小波动越小
SS:拟合曲线M日涨幅最大设定值}
V1:=VARP(C/MA(C,M),M)*1000;
S1:=SLOPE(C,M)/C*100*M;
V1
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