如何做趋势交易
1. 趋势和震荡的定义。
一个彻头彻尾的谎言还是缺少了条件的真言---市场上70~80%的时候在震荡，而只有20~30%的时候有趋势。这句话被人传颂了不知道多少遍，有很多人对此坚信不疑，但是，实际情况真是这样吗？
随便打开一张图表，天图CAD：
谁能告诉我这是趋势还是震荡？估计大部人都说是震荡，那好吧，加点东西5天均线。
谁能告诉我现在是什么趋势，估计有人说是向下的，有人说是震荡，好吧，那我们再换一下，900天均线。
基本是平缓吧，这些图说明什么呢？
做趋势交易，最重要的就是要知道自己要跟随多长时间的趋势。
如果你跟随5天均线，如果认为均线邹平就是震荡，那么我认为市场90%的时间有趋势，而10%的时间是无趋势的。
如果你跟随900天来跟随趋势，那么你可以认为80%在震荡，20%有趋势。
有人说5天那么敏感，可以做吗？还不被来回震死。
我说，当然可以做，我一段时间就是这么做的。具体怎么做下一篇再说。
很多人天天嚷着做趋势交易，波段交易，然后就是最基础的东西没抓住，就要去寻找最好的指标，而沉溺在指标的海洋里不可自拔。什么均线，MACD，DMI啦，无所不用其极，最后也没像明白自己到底要得到啥。这里，还有一个更迷惑人的东西就是趋势线，趋势线的画法有很多种，没有对错之分。假设，专业投机原理里面的画法是正确的话，这样就可以减少一些不确定性，能保证每次画的线都一样。但是，这样并不能减少你的迷惑。
还是天图CAD：
我这两条趋势线按专业投机原理里面说的都是正确的吧。从某一高点连接过最后一个低点前一个高点。但是，估计一般人都会画出第一条，因为第一条看着角度比较像一条趋势线。然后可能就会按123/2B原理来做单。事实是这样吗？线1跨越了多少天，而2B的形成可能就几天？你能说2B就是一个新趋势了？能把原来的趋势就破坏了？估计，很多人不同意我的观点。我做单也不用趋势线，迷惑太大了。所以区分趋势和震荡是要有个时间周期的，而这个时间周期不是像4H-D1-W1这种周期，而是对固定的周期的时间的长度。从极端来说，一根K线就能体现出是震荡还是趋势。而从无限来说，所有的波动都可以认为是对无限大的时间的震荡了。有了这个概念，你的系统里完全可以由100%的趋势，也可以有90%的趋势，10%的震荡，也可以有100%的震荡。这都么有错误。
趋势的定义：
又是一个迷惑了很多人的问题。经典的上升趋势定义就是，一个波谷比前一波谷高，一个波峰比前一波峰高，下跌亦然。这和趋势线差不多，我认为波谷就是波谷，波峰就是波峰。不同的人看出来的峰谷是不一样的，而大多数人都会选择一个看起来像峰谷的。其实，这个问题是基于上一个问题的。如果你能吧你要追逐的趋势长度搞清楚，这个问题就能定义的更清楚一点。我对趋势的定义和经典的定义完全不同，我认为趋势可以随意定义，符合你所熟悉，能知道操作就行。
假设你要跟随5天的趋势，那么定义的方法就很多了。如果5天的收盘价一天比一天高，那么我认为是上涨趋势，这当然可以；如果第五天的收盘价比第一天的高，当然也可以定义为上涨趋势；如果5天均线每一天的数值都是上涨的，我认为也是上涨趋势；如果每一天的收盘价都在5天均线上方，那么我认为是上涨的，也可以，这些方法都可以定义趋势。当然，这些定义都不稳定，按照这样定义，趋势经常变来变去的。一个稍微稳定点的定义可以是这样：当3天均线在5天均线之上，我认为这能决定5天的趋势是涨势；多KDJ在50以上，我认为也是上涨趋势，在50以下，我认为是下跌趋势。或者，你还可以定义出震荡来，当KDJ在60之上，我认为是涨势，在40以下认为是跌势，在40-60之间认为是震荡。这些定义不允许出现两意性，涨势就是涨势，跌势就是跌势，震荡就是震荡，没有其他。这些定义都是你将来操作的基石。而依据这些基石怎么来进行操作，怎么构建自己的操作系统呢？
2. 趋势交易系统的建立。
交易系统有很多种，有座盈亏比的，按照统计规律来赚钱，有专门做通道的，基本就是达到超买或超卖反向下单，也是基于统计的。也有做趋势的。反正我只会做趋势，也就说说怎么做趋势。有了第一部分趋势的定义，我想你不难定义出任何一个周期现在的趋势来。做趋势交易重要的一点就是：你认为当前的趋势会延续，而不是去猜是否会结束。趋势的结束只有当新的震荡或反趋势形成才算。
去世的周期（D1，H4，H1等）：大周期的趋势决定小周期的趋势，小周期的趋势会造成大周期趋势的改变。很多趋势交易系统都使用了多重的周期，其原理就在这里。大部分情况下，小周期趋势的方向都是服从大周期的，在这种情况下做单比较保险。但是，大周期的趋势变化也是从小周期开始的，看看交易记录，一般止损较多的时候都是你做的大周期趋势改变的时候，所以交易的原理就是两点：1，认为当前大趋势会延续；2，在小周期里做服从大周期的趋势。
趋势交易系统主要有以下几点：
进场点，出场点，止损。
在图表上选一个你做单的主力周期，或者叫进场点的周期，我上班没有很多时间看盘，所以一直是H4。那么相应的大周期就是天图，大概满足1：5左右的时间跨度就行了。天图的趋势决定4H周期做单的方向。
1. 进场点：
在大周期方向确定后，需要在小周期进场。进场方法总的来说一句话，顺趋势，抓反弹。具体来说，震荡指标超买超卖时，可以下单。如果做多就在超卖的时候做多，突破上一根K线后进场。但是，一般在上升趋势里，拿KD来说，能回调到20一下的机会很少，一般45一下就可以认为是超卖。还有个进场方法更简单，在小周期趋势转为和大周期趋势一样后进场。
2. 出场点：
出场可以在小周期里出，也可以在大周期里出。在小周期里出的好处是资金的利用率比较高，但是到趋势末期的止损次数可能较多。顺着大周期出场，一般来说就是等推平保之后，进入自有交易阶段，止损跟着大周期走。跟着大周期的趋势出场的做法，个人认为比较煎熬，我一般顺着小周期出场。按我的交易方法，出场不用猜趋势到底结束与否，只要反趋势出现，那么我就出场，没什么好说的。
这里说下背离，背离有很多。有MACD背离，RSI背离等等。都是说价格创新高而指标未能创新高。这种背离反映到价格上是什么状态呢？就是在两段上升趋势中，后一段在持续时间或上升高度或者两者上，不如前一段。反映到指标上就是背离。缠论认为，一个大周期的转势，必然由其下某个周期的背离造成的，这是缠论动力学的基础。在趋势末期，一个1分钟的背离可能会造成年线级别的反转。这可以算对趋势反转的预测，缠论有具体证明。我具体就是把背离应用在出场上，不过更为具体了一点，就是在主操作周期出现背离我肯定要出场的。所以我的出场有三种方式：被止损，出现反趋势，背离。
3. 止损：
止损是比较考验功力的地方。止损有很多种方式，什么关键位止损，阻力支撑止损，回撤位止损，斐波那契止损，心理止损等等。做趋势交易，止损既要保证不会轻易被震荡出去而失去捕捉到一个大趋势的机会，又要保证不至于设置的太大而造成比较大的损失。你可以去统计历史的走势，看看回撤一般是多少来设定等。如果你想找个简单点的，那么ATR是个不错的选择，ATR就是多日波动的平均值，如果超过1.5ATR，一般就会趋势反转了，或者出现异常情况，止损就设在进场位的上一根K线低点减去1.5ATR，这个止损点只会上升，如果这根K线计算出来的止损低于上一根K线的止损，那么按照上一根K线的止损取齐。根据我的经验，被打到止损的情况很少，一般都是趋势反转了，而我主动出场。
这不算一个完整的交易系统，资金管理在下部分说。但是趋势交易系统的基本框架在里面了。如果你不认为自己是天纵奇材，最好不要改变这种模式，因为这种多周期的框架是被证明有效的，很多交易书籍里都有介绍。但是，并不代表这种交易系统就不能改进了。能进行改进的地方很多：
1.趋势的定义，你可以不断找指标来试试，找到一个既稳定又灵敏的趋势指标。例如，HA指标也可以，这个指标不存在震荡的情况，只有上升和下降的趋势，均线，价格，MACD，RSI，CCI都可以来尝试。
2.进场点选择，进场点可以选择一个稍微灵敏点的震荡指标，如果要买时，达到超卖时进场。但这个超卖数值的选择是要测试的。如前面所说，KD指标在大周期上升的情况下达到20之下的很少，当然可以选RSI，或包络线来测试。
3. 止损，如果用ATR，那么ATR倍数的选择就可以改进。如果不用ATR，可以选择别的止损。
4.趋势结束的预判，一般来说，不用判断趋势是否结束，新趋势出现，旧的就结束了。但是你也可以自己去判断，或许能发现一个更好的方法，但我觉得背离就足够了。
估计有人想问我的交易系统，其实我的系统在遵守我所说的大框架的基础上，也一直在测试。有的时候我用5天均线定义趋势，当收盘价在5均线之上，认为涨势，在之下认为跌势。当然也用过MACD和KD。我现在的系统趋势是用5/10/收盘价来确定的，5均线在10均线之上并价格在5均线之上，认为是涨势；5均线在10均线之下并价格在5均线之下，认为是跌势。其他认为震荡。而进场点，我现在用KD533，当涨势时，在45之下往上勾的时候我进场。卖的时候，在55以上往下勾的时候我进场。止损我使用的是9天ATR的1.5倍。
3. 资金管理及其他。
其实也没啥好说的。资金管理的重要性谁都明白，就说一个原则，每一次下单，根据止损，最多只能动用2%的资金。如果你的资金不够做资金管理的，当你运气好做到够的数目了，如果你聪明，最好加上这个原则。真正以交易为生的人不会拿自己的账户开玩笑。每笔止损数额达到账户的10%，已经算重仓了。我曾经有段时间，很想去暴利翻倍，但当时又不太敢，就去问一个老前辈，靠这个为生的，问：“你见过那种靠高胜率重仓活下来的吗？”他回答：“你这不废话吗！”我还不死心，继续问：“你周围的朋友里就没有这样活下来的吗？原来的将军不就是这种类型的吗？”他回答：“没有，我原来在将军的群里呆过，学不来。”在这里，我没有说将军不好的意思。只不过，在我没亲眼见到这种人之前，我姑且认为没有。还有就是那些看着很暴力的系统，如果你真要跟他们的单，最好能找到对方交易半年的记录，最好也要3个月的。
最新文章
-
五行对应的行业（笔记收藏）
3小时前 -
没有不适合的人，只有不适合的岗位
3小时前 -
倪海厦——神农本草经笔记（一九0）紫草（紫根）
4小时前 -
《红磨坊》与《如果·爱》，戏中戏里的悲艳浮华
4小时前 -
风雷打板：宜昌“瑞鹤仙”打板思路解密
4小时前 -
如何做趋势交易
4小时前 -
教师基本功（39）：教师相互听课究竟应听什么
4小时前 -
经络治疗咽喉炎
4小时前
热门文章
-
威士忌高阶关于 OB 与 IB，一次给你说透！
11小时前 -
每日一诵伤寒论第241条
1周前 -
老张老李侃门球之140篇
2天前 -
美丽中国-2870：中国最大的内陆河，塔里木河
2天前 -
这个穴位可以治疗多种胃痛腹痛，还可以减肥
6天前 -
治疗坐骨神经痛药酒５方
1周前 -
诊余杂记（师传经验）
4天前 -
为什么五点钟要起床答案让人吃惊！（现在知道还不晚）
1周前
有话要说...