波浪理论斐波那契数列与黄金分割率

波浪理论斐波那契数列与黄金分割率 来源：本站整理 作者：2012-06-13 14:49 摘要：1、波浪理论的推动浪，浪形为5（1、2、3、4、5），调整浪的浪型为3（a\b\c），合起来为8。若把波浪细化，大的推动浪又可分为1、3、5浪为推动，2、4为调整。a、c为推动，b为调整。这样大的推动浪为5+3+5+3+5=21，调整浪为5+3+5=13，合起来为34。若再进行更详.....

艾略特的波浪和模式的数学性质的分析最终导致他到结束，波浪原则的基础上，斐波纳契求和系列。数字的斐波纳契序列表面艾略特波浪结构反复，包括动机波（ 1，3，5），一个单一的完整周期（8波），并已完成的动机（89波）和纠正（55波）模式。埃利奥特开发之前，他意识到他的市场模型，它反映了Fibonacci序列。当我发现市场的波动原理行动，我从来没有听说过的Fibonacci系列或毕达哥拉斯图。
Fibonacci序列的黄金比例（1.618）也紧密相连。从业者普遍使用，这个比例和相关的比率，以建立市场波澜，即价格，这有助于确定趋势的参数支持和阻力水平。研究是否斐波纳契比率在股市出现非随机，Elliott的模型预测。研究人员说，“价格折回一个斐波纳契比率或以前的趋势轮分数显然缺乏任何科学原理”的想法。他们还表示，“是道琼斯工业平均指数的周期与价格和时间的比例发生频率和频率之间没有显着差异，我们希望在随机发生在这样一个时间序列”。
它“不波原理的任何方面的挑战的有效性，它支持家”意见“，而且因为作者曾研究在过滤实现价格之间的比率而不是艾略特波浪的趋势，“他们的方法不解决实际赔款由波浪理论家”。Socionomics的研究所还回顾数据在巴彻勒-Ramyar研究，并表示这些数据表明，“斐波纳契比率更经常发生在股票比市场将有望在一个随机的环境“。
有人曾建议，斐波纳契关系是不是唯一的无理数基于波明显关系。艾略特波浪原则与斐波纳契关系的范例。英镑/日元货币图表给出了一个第四波显然停止之间的38.2％和50.0％的回撤斐波纳契回撤完成的第三次浪潮的例子。图表还强调如何艾略特波浪原理工作以及与其他技术分析倾向前支持（波-1底部）作为耐波4。图表中所描述的波数将失效，如果低波1英镑/日元以上的动作。

一、菲波纳奇数列是波浪理论的基础
菲波纳奇数列是十三世纪的数学家里奥纳多菲波纳奇发现的一组数列,最初用于兔子繁殖问题的解答.这组 神奇的数字是1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144，233，377，610，987，1597……直至无限这组数字间有许多有趣的联系.
1、任意相邻两数字之和等于其后的那个数字.如3+5=8,5+8=13等.
2、除了最初四个数字外,任一数和相邻的后一数之比都接近0.618.越往后,其比率越接近0.618.1÷5= 0.618 ; 8÷13= 0.618 ;21÷34= 0.618 ; 3、任一数和相邻的前一数之比都趋向于1.618.有趣的是1.618的倒数是0.618.间隔一个数字相邻的两个数字的比值趋向于2.618 或其倒数0.382.13÷8= 1.625; 21÷13= 1.615;34÷21= 1.619; 34÷13= 2.618 4、除1,2 外,任何数列中的数字*4再加一个数列中的数字可得另一个菲波纳奇数列.3*4=12+1=13;5*4+20+1=21 5、前相邻数字之和+1=最后一个加数后隔一的菲波纳奇数字.1+1+2+3+5+8=20+1=21;1+1+2+3+5+8+13=33+1=34 6、交替原则:3×3=2×5-1;5×5=3×8+1;8×8=5×13-1;13×13=8×21+1
二、菲波纳奇数列在波浪理论中的应用 1）浪形结构符合菲波纳奇数列
2）浪的级数符合菲波纳奇数列
3）浪的比率符合菲波纳奇数列
4）浪的运行时间符合菲波纳奇数列(敏感日期,时间之窗)

1、浪形结构
各个级别浪的数目与菲波纳奇数列有关在波浪理论中,上升行情(牛市)可以由一个上升浪代表,亦可以划分为五个小浪,或者进一步划分为二十一个次级浪甚至还可以继续细分出长至八十九的细浪,对于市况(熊市)阶段,则可以由一个大的下跌浪代表,同样对一个大的下跌浪可以划分为三个次级波段.或者可以进一步地再划分出十三个低一级的波浪甚至最后可看到五十五个细浪. 一个完整的升跌循环,可以划分为二,八,三十四或一百四十四个波浪.在此不难发现,上面出现的数目字,包括1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 及144,全部都属于神奇数字系列.
2、浪的比率与菲波纳奇数列有关

(1)推动浪的比率关系 各浪长度呈菲波纳奇比率关系:1.618,2.618, 0.618, 0.382 倍.第3 浪最小目标涨幅=(1 浪涨幅*1.618)+2 浪底由1 浪涨幅测算出5 浪上涨目标区域A 的公式: 5 浪最低理论高度=1 浪底点+1 浪涨幅*2*1.618 5 浪最高理论高度=1 浪顶点+1 浪涨幅*2*1.618 由1 浪至3 浪测算出5 浪上涨目标区域B 的公式:
5 浪最低理论高度=3 浪顶+(3 浪顶点-1 浪底点)*0.382
5 浪最高理论高度=3 浪顶+(3 浪顶点-1 浪底点)*0.618
5 浪=3 浪或3 浪*0.618 2 浪为整个推动浪的黄金分割位0.618 5 浪=1 浪或成0.618 倍 5 浪=1 至3 浪*1.618

(2)调整浪的比例关系
1、如果调整浪以"3-3-5"平坦型回落,浪C幅度通常是浪A幅度的1.618倍.如果调整浪以"5-3-5"曲折型回落,则C 浪幅度通常等于A 浪幅度.
2、在收缩三角形内,每个浪的升跌幅度,与其它浪的比例,以黄金分割率的比例维系,通常为0.618.
(3)调整浪对推动浪的回吐比调整浪对推动浪的回吐幅度是推动浪的菲波纳奇百分比,常见的有:0.236(0.618×0.382),0.382, 0.5 ,0.618.另外,1/1,1/3,2/3 的比例也常见到. 区分:
① 强势的回档多为0.382 及0.236;4 浪多见
② 弱势市场的回档可达0.618,2/3 及1/1,2 浪,b 浪多见.
三、浪的运行时间符合菲波纳奇数列
分析者可因此发现未来市场转折点的时间之窗.在日线图上,分析者从重要的转折点出发,向后数到第13,2l,34,55,或者89个交易日,未来的顶或底就可能出现在这些"菲波纳奇日期"上. 在周线图,月线图,甚至年线图上,本技术依然管用.在周线图上,市场出现转折的日期可能为上一个重要顶(底)部的第8,13,21 周.在菲波纳奇数列的运用上,理想的情形是波浪形态,比率分析,时间目标三个方面互相验证.比如说,波浪分析表明第5浪已经完成,并且5浪已经走满了从1浪底到3浪顶的距离的1.618倍,同时,从本趋势起点(前一个低谷)至今,正好为13 周,从前一高峰到现在正好为34 周.那么,就可确定市场重要的顶部即将出现. 四、菲波纳奇数列比率与股价波浪和百分比回撤
(1)神奇数字比率：波浪与波浪之间的比例，经常出现的数字，包括0.236,0.382,0.618以及1.618等，这些数字中的0.382和0.618我们亦称之为黄金分割比率。
上述比率的来源，亦来自于神奇数字系列。
菲波纳奇的神奇数字系列中，任取相邻两神奇数字，将低位的神奇数字比上高位的神奇数字，其计算的结果会逐渐接近于0.618，数值位愈高的数字，其比率会更接近于0.618。
在菲波纳奇的神奇数字系列中，任取相邻两神奇数字，若与上述相反，将高位的神奇数字比上低位的神奇数字，则其计算的结果会渐渐趋近于1.618。同理，数值位取得愈高，则此比率会愈接近于1.618.
若取相邻隔位两个神奇数字相除，则通过高位与低位两数字的交换，可分别得到接近于038.2及2.618的比率。
将0.382与0.618两个重要的神奇数字比率相乘则可得另一重要的神奇数字比率——0.382×0.618=0.236。
上述几个由神奇数字演变出来的重要比率：0.236,0.382,2.618以及0.5是波浪理论中预测未来的高点或低点的重要工具。

(2)浪与浪之间的比例关系
对于推动浪来说，如果推动浪中的一个子浪成为延伸浪的话，则其他两个推动浪不管其运行的幅度还是运行的时间，都将会趋向于一致。也就是说，当推动浪中的第三浪在走势中成为延伸浪时，则其他两个推动浪，第一浪与第五浪的升幅和运行时间将会大致趋于相同。假如并非完全相等。则极有可能以0.618的关系相互维系。
第五浪最终目标，可以根据第一浪浪底至第二浪浪顶距离来进行预估，他们之间的关系，通常亦包含有神奇数字组合比率的关系。
对于A-B-C三波段调整浪来说，C浪的最终目标值可能根据A浪的幅度来预估。C浪的长度，在实际走势中，会经常是A浪的1.618倍。当然我们也可以用下列公式预测C浪的下跌目标：A浪浪底减A浪乘0.618；
对于的整理形态的波浪走势来看，在对称三角形内，每个浪的升跌幅度与其他浪的比率，通常以0.618的神奇比例互相维系。

(3)浪与浪之间的派生比例关系
0.382：第四浪常见的回吐比率及部分第二浪的回吐百分比，B浪的回吐过程（ABC浪以之字形运行）；
0.618：大部分第二浪的调整深度。对于ABC浪以之字形出现时，B浪的调整比率。第五浪的预期目标与0.618有关。三角形内的浪浪之比例由0.618来维系；
0.5：0.5是0.382与0.618之间的中间数，作为神奇数比率的补充。对于ABC之字型调整浪，B浪的调整幅度经常会由0.5所维系。
0.236：是由0.382与0.618两神奇数字比率相乘派生出来的比率值。有时会作为第二浪或第四浪的回吐比率，但一般较为少见，常常是在事后才如梦初醒，调整过程已经结束；
1.236与1.382：对于ABC不规则的调整形态，我们可以利用B浪与A浪的关系，借助1.236与1.382两神奇比例数字来预估B浪的可能目标值；
1.618：由于第三浪在三个推动浪中多数为最长一浪，以及大多数C 浪极具破坏力。所以，我们可以利用1.618来维系第一浪与第三浪的比例关系和C 浪与A浪的比例关系；

(4)百分比回撤
在每场重大的市场运动之后，价格总要回撤其中的一部分，然后再按既有趋势方向继续发展。此类与趋势方向相反的价格变化，往往占先前运动的一定百分比。

五、菲波纳奇时间目标与周期分析
菲波纳奇时间目标：是通过向未来数算显著的顶和底的位置而得出来的。在日（周/月/年）线图上，从重要的转折点出发，向后数算到第13、第21、第34、第55或者第89个交易日，预期未来的顶或底就出现在这些“菲波纳奇日”上。
菲波纳奇数字与周期分析：
在周期分析中也存在菲波纳奇数字。例如著名的54年的康德拉蒂耶夫周期是个著名的长经济周期，对于大多数商品市场都有很强的影响，而54明显地接近菲波纳奇数字55。（在以后要学习的指标分析中，大多数指标所采用的市场主流周期都与菲波纳奇数列颇有渊源。）


1、波浪理论的推动浪
浪形为5（1、2、3、4、5），调整浪的浪型为3（a\b\c），合起来为8。若把波浪细化，大的推动浪又可分为1、3、5浪为推动，2、4为调整。a、c为推动，b为调整。这样大的推动浪为5+3+5+3+5=21，调整浪为5+3+5=13，合起来为34。若再进行更详细的浪形划分，大的推动浪为21+13+21+13+21=89，调整浪为21+13+21=55，合起来为144。所以，波浪理论怎么细分，都精确在这个数列上： 1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233
2、这个数列就是斐波那契数列。
它满足如下特性：每两个相连数字相加等于其后第一个数字；前一个数字大约是后一个数字的0.618倍；前一个数字约是其后第二个数字的0.382倍；后一个数字约是前一个数字的1.618倍；后一个数字约是前面第二个数字的2.618倍；
3、由此计算出常见的黄金分割率为(0.5和1.5外)：
0.191、0.236、0.382、0.618、0.809、1.236、1.382、1.618、1.764、1.809
4、黄金分割比率对于股票市场运行的时间周期和价格幅度模型具有重要启示及应用价值。

时间周期与波浪数浪的数学关系
1、一个完整的趋势(推动浪3波或调整浪3波)，运行时间最短为第一波(1浪或A浪)的1.618倍，最长为第一波的5.236倍。如果第一波太过短促，则以第一个循环计算(A浪与B浪或1浪与2浪)。
2、1.382及1.764的周期一旦成立，则出现的行情大多属次级趋势，但行情发展迅速。
3、同级次两波反向趋势组成的循环，运行时间至少为第一波运行时间的1.236倍。
4、一个很长的跌势(或升势)结束后，其右底(或右顶)通常在前趋势的1.236或1.309倍时间出现。

黄金分割比率在价格幅度模型上的应用

1、如果推动浪中的一个子浪成为延伸浪的话，则其他两个推动浪不管其运行的幅度还是运行的时间，都将会趋向于一致。也就是说，当推动浪中的浪3在走势中成为延伸浪时，则浪1与浪5的升幅和运行时间将会大致趋同。假如并非完全相等，则极有可能以0.618的关系相互维系。
2、浪5最终目标，可以根据浪1浪底至浪2浪顶距离来进行预估，他们之间的关系，通常亦包含有神奇数字组合比率的关系。
3、对于ABC调整浪来说，浪C的最终目标值可能根据浪A的幅度来预估。浪C的长度会经常是浪A的1.618倍。当然我们也可以用下列公式预测浪C的下跌目标：浪A浪底减浪A乘0.618。
4、在对称三角形内，每个浪的升跌幅度与其他浪的比率，通常以0.618的神奇比例互相维系。
5、0.382：浪4常见的回吐比率、部份浪2的回吐比率、浪B的回吐比率。
6、0.618：大部份浪2的调整幅度、浪5的预期目标、浪B的调整比率、三角形内浪浪之间比率。
7、0.5：常见是浪B的调整幅度。
8、0.236：浪3或浪4的回吐比率，但不多见。
9、1.236与1.382：
10、1.618：浪3与浪1、浪C与浪A的比率关系。