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程式交易心得 - 交易逻辑及策略探讨 - 策略交易高峰会 EasyLanguage 第一站...


数年前教导新人时该员心得，供大家分享交流

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写程式有四个架构,分別为Filter ，Condition，Signal，Entry

  • Filter是一个滤网，很多人filter与condition没分清楚，但filter一开始先设好可以避免后面写程式时无意义之小细节修改，一般都以均线或是某种方式计算之线（例如LinearRegslope）来区分多空界限，建议只用一条线，以避免２条线会有Crosses出讯之类的问题（那就会变成Condition了）
  • Condition是一个交易状况前堤，不同於singal，它並非主要出讯条件，
  • Singal是交易会出讯之必要条件．
  • Entry是进场时决定要如何进入，例如要在next bar的close进场或是要在前六根k线之高奌突破时进场．

写程式除了上述四个架构，TS之程式语言乃是以三大结构组成，如下

一、IF …..THEN….

二、While loop

三、For….next

loop

上述这三大结构，请自己多綀习写，以熟綀逻辑

另可以去下列网站： 及http://www.programtrading.tw　及及DK异世界及PARKSON等网站去看看．跟程式交易相关的东西这里很多哦．　也可以上网去找EASY Language的paper来看．

写程式时，建议可以先不要设inputs,都先以vars来宣告参数，这样程式要变更参数想看更新时的绩效会很方便，不用每次一更新参数都要建立新策略或在omega手动再去更改哦！！可以等到要跑最佳化时，再將想要跑的参数更改设定为inputs即可．

切记．期货程式交易只是用来赚稳定报酬的工具，不是用来赚暴利的工具．

多去学统计方面的知识，因为写程式时，可以运用统计的结果將程式写入以提高胜率，例如去统计歷年来，加权指数上涨及下跌的天数、平均点数、平均幅度、標准差等，可以发现涨时SD较小，跌时SD较大，也就是股市都是缓涨急跌的．．．或是也可统计通常开盘多高的涨幅当天就不会再大涨之类的机率．．．．建议可看的书：统计，让数字会说话

在看绩效表时．除了看数字，別忘了还要看Drawdown/Run-up Graphs，例如在Maximum Favorable Excursion图中，最好都要45度线分佈，如果没有，可以用setpercenttrailing这个函数来改善．

程式交易也只是一个根据过往歷史资料来写的一个程式，並不代表未来一定赚钱，但是，不会让你情绪性下单及拗单，避免人用感觉下单及传统图形分析下单的弱点，歷史的回测可以知道自己的感觉及想法是不是对的．

还有一只好的程式，它的trade次数不能太少─＞不然会饿死．

当冲一年200次，波段100次，正负20%之间。

波段程式原则上drawdown不要超过12万，当冲程式最好介於6-8万。

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