04、我的交易之路——如何应对不确定性
题外话：为什么我没有流量？
我会很倔强地说：我不需要流量。因为我是不会承认我没本事获得流量的。
真实的原因是：我没有很用心地去经营。既想要流量，但又不想去做可以得到流量的事情。
第一、因为我实在找不到一个把赚钱本事教给一个陌生人并且能自圆其说的逻辑。我认为交易是一个很尴尬的话题，只适合自娱自乐。写深了对不起自己，写浅了对不起读者。泛泛而谈，不仅无益而且有害。
我就曾经得出一个很武断的结论，交易者不可能通过看别人的文字或视频获得真正有益的提升。只有通过独立思考和实践才能获得真正的成长。所以如果我真的要去做这件事，我就不能流于表面，泛泛而谈。但我找不到要去做这件事的理由。连国家都没有把赚钱纳入义务教育的范畴。我又凭什么来教肓社会大众呢。并且我相信免费才是最贵的。这在绝大多数情况下都是真理一般的存在。自媒体时代是娱乐至上的时代，是流量为王的时代，为了流量，可以无耻到无耻的地步。
第二、市场是一个混沌系统，任何时候都没有一个标准答案，公说公有理，婆说婆有理，每个人都有自己的看法，在一定的解释框架下，似乎只要逻辑自洽，就等同于在市场赚钱了。如果能在市场里赚到钱就更好了，不然就得做包装成为大师来割些韭菜。自从自媒体兴起以来，割韭菜就更方便了。 在市场里被市场割，在市场外被大师割，真他妈可怜。
只有人们还受制于不确定性，就会找所谓的大师寻求安全感。这和找算命先生，找老中医，找仁波切开光，没什么区别。经常会有人给我留言，或者要指出他认为我的不当之处，我都会好言相劝：咱们别做学术讨论了行不行？交易不是纸上谈兵的活计，更不是谁比谁有更有理的行当。要是在市场里赚不到钱，你那点精华液，用在谁身上也不是。交易是干出来的，不是说出来的。
在一个充分竞争的，开放的，成熟的行业，是不会有什么大师的。那些所谓的绝招，秘诀根本就不存在。比如在医学领域，有专家，没大师；在交易界，不当个大师都没法生存。
第三、做好一件事是很费时间和精力的，只是做到普通水平没有什么意义，并且我不擅长做视频和自媒体运营之类的事情。总之是心有余而力不足，无法跳出舒适圈了。
言归正传。
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除却身上三尺雪，天下何人配白衣。
鱼和熊掌不可兼得。
我对性价比这一概念非常着迷，并且展开了深入的研究。我发现如果不能满足之前所说的三个条件中的任何一个，性价比都是一种幻觉。
性价比模型似乎可以独立出来成为一个交易系统，通过盈亏比、胜率、频率这三个很朴素的参数就能直接测定其性能。 简单高效且线性。但实际上盈亏比、胜率、频率，这三个参数之间是两两互损的关系。也就是说你无法同时拥有大盈亏比、高胜率、高频率，中的任何两个。当它成为一个独立模型时，最终就会陷入平庸。并且这个结论是绝对的，在纯理论推理的层面就可以证实这一点，但证明的过程太啰嗦，就不阐述了。
物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。
很多人构建系统都是着眼于盈亏比、胜率、频率、最大回辙这些参数，本质上都是意图构建高效性能的交易系统，如同性价比概念的那一种。遗憾的是他们都无一例外地连具有正向收益期望值的交易系统都无法实现。
虽然任何系统最终都可以统计出盈亏比，胜率，频率，最大回辙等这些参数，并以其作为系统性能高低好坏的一个指标。但是不能反过来，通过设定好的参数值逆向开发追溯出一个优质的交易系统。
有效最根本的原因在于交易者对走势规律的洞察和把握。二者是有次第的，是有先后之分的。就是说不可能仅通过对参数的追求，不依赖对走势规律的洞察而建立一个优质的交易系统。没有深刻的洞察，就不可能掌握规律，不构建在规律之上，就不可能有正向收益期望值，就不可能统计出好的数据。
天之道损有余而补不足，地之道损不足以补有余。
当系统与性价比模型处于同一直线时，既是系统信号又符合性价比原则时。交易系统的性能就会得到大幅的提升，这与独立一个性价比模型的平庸性能形成了极大的反差。
由于交易系统本身就在宏观上解决了不确定性的问题。并且当性价比模型与交易系统是完全包含关系时。它们其实在共用一套底层逻辑。在这种情况下，性价比模型的成功率无论有多低，本质上都不会增加交易系统本身的风险，但额外的收益却增加了交易系统的收益，系统的稳定性、确定性、一致性又消弥了性价比系统对胜率和频率的依赖。因此性价比概念的引入实际上是提升了原交易系统的性能。
这种研究到了山穷水尽的地步，我似乎找到了最科学的解释。三个参数之间互损是真实存在的，并且似乎无法被有效地解决的，但却又在我的系统里被解决于了。正如爱因斯坦说：重大问题的解决方案，不可能在问题本身的维度上得到解决。同时任何矛盾都不能自我克服，只有在更大的矛盾中去克服他。
因此一个自洽的系统，一定有一些“正确”的东西无法在体系内被证明，只能在更大的体系中证明，同样的更大的体系有它自己的不能被证明的东西。
例如走势的未知性，不确定性这个问题在走势这个层面是永远无法解决的。也就是不存在称只要出现某些情况，市场未来走势就一定会上涨这样的可持续的因果关系。这一次会上涨，下一次可能就不会。
那么解决不确定性的办法，就是让不确定性这个问题不再成为问题。也就是说它不需要被解决。因此就有了价值投资，价值投资本身并不关注走势的波动形式，它关注走势背后的企业。它不需要像交易者那样解决今天，本周，本月是涨是跌这种方向性的不确定性问题。价值投资解决企业好坏，市场前景，行业竞争力之类的问题。从根本上转移了矛盾。
对于交易者来说，走势涨跌不确定性的问题，亦是无法在走势维度上得到解决的，但可以在交易系统性优势的层面通过数量和体量等方面来解决盈亏问题，从而不确定性的问题就被瓦解了，此时不确定性是既不能解决，也无需解决。
同理，独立性价比模型中，三个参数的互损的矛盾是真实存在的，我们不可能同时获得大盈亏比，高胜率，高频率中的任何两个。调和它们会使得性价比系统失去性价比意义。
然而当我们把性价比模型与原系统在同一直线上时，就无需再依赖胜率和频率，而是直接输出爆发力。就是说它在更大的系统中表现为爆发力增强，但在自我或小我的系统里却处处受制。
未完待续......
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